Stochastische Prozesse

Götz Kersting, Anton Wakolbinger, Gotz Kersting

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Birkhauser Verlag AG
11 September 2014

Probability & statistics; Stochastics

Series: Mathematik Kompakt

Dieses Lehrbuch beschäftigt sich mit stochastischen Prozessen in der Zeit. Diese Klasse von mathematischen Modellen hat vielfältige Anwendungen auf Problemstellungen, in denen man Zufallsphänomene in ihrer zeitlichen Entwicklung erfassen möchte. Im umfangreichen Gebiet der stochastischen Prozesse konzentrieren wir uns auf Themen, die sowohl mathematisch als auch von den Anwendungen her besonders bedeutungsvoll sind. Ausgangspunkt ist die Theorie der bedingten Erwartungen und der Martingale, die die Stochastik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts neu prägte; hier orientiert man sich an der Vorstellung eines fairen Spiels. Demgegenüber beschreiben Markovketten zufällige Entwicklungen, bei denen die Verteilung des zukünftigen Verlaufs nur vom gegenwärtigen Zustand abhängt. Bei den zeitkontinuierlichen Prozessen steht die Brownsche Bewegung an erster Stelle. Zusammen mit den Poissonschen Punktprozessen und Lévyprozessen befindet sie sich an der Schnittstelle zwischen Martingalen und Markovprozessen. Ein abschließendes Kapitel beschäftigt sich mit zeitkontinuierlichen Markovprozessen und ihren Generatoren, bis hin zu Fellerprozessen.

Das Buch versteht sich als einführender Text, der an fortgeschrittene Themen wie etwa die stochastische Analysis heranführt. Grundlegende Sätze aus der Maß- und Integrationstheorie werden benutzt, dabei stehen immer die probabilistischen Aspekte im Vordergrund. Damit ist das Buch für das fortgeschrittene Bachelor- oder das einführende Masterstudium der Mathematik geeignet.

By: Götz Kersting, Anton Wakolbinger, Gotz Kersting
Imprint: Birkhauser Verlag AG
Country of Publication: Switzerland
Edition: 2014 ed.
Dimensions: Height: 240mm, Width: 168mm, Spine: 8mm
Weight: 454g
ISBN: 9783764384326
ISBN 10: 3764384328
Series: Mathematik Kompakt
Pages: 155
Publication Date: 11 September 2014
Audience: Professional and scholarly , Undergraduate
Format: Paperback
Publisher's Status: Active

Vorwort.- 1 Bedingte Erwartungen und Martingale.- 2 Markovketten.- 3 Die Brownsche Bewegung.- 4 Poisson- und Lévyprozesse.- 5 Markovprozesse.- Literatur.- Sachverzeichnis.

Götz Kersting ist Professor für Stochastik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Anton Wakolbinger ist Professor für Stochastik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.

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