PRIZES to win! PROMOTIONS

Close Notification

Your cart does not contain any items

Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien by Jonas Hurm at Abbey's Bookshop,
Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien
— —
Jonas Hurm

Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien

Jonas Hurm

$162.95   $130.01

Paperback

Not in-store but you can order this
How long will it take?
German
Springer Gabler
29 August 2024
Risk assessment; Corporate finance; Management & management techniques
Series: BestMasters
Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre/Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit/Yitzhaki (1984), Stöckl/Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.
By:  
Imprint:   Springer Gabler
Country of Publication:   Germany
Edition:   2024 ed.
Dimensions:   Height: 210mm,  Width: 148mm, 
ISBN:   9783658459192
ISBN 10:   3658459190
Series:   BestMasters
Pages:   143
Publication Date:  
Audience:   Professional and scholarly ,  Undergraduate
Format:   Paperback
Publisher's Status:   Active
Einleitung.- Volatilität als Asset-Klasse.- Investitionsmöglichkeiten in Volatilität über Derivate.- Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien und Benchmark-Indizes.- Kennzahlen der Risiko- und Performance-Analyse.- Investitionseigenschaften volatilitätsbasierter Hedgefonds-Strategien.- Vorstellung der Ansätze zur Portfolio-Optimierung.- Portfolio-Optimierung mittels volatilitätsbasierter Hedgefonds Strategie.- Fazit und Ausblick.- iteraturverzeichnis.

Jonas Hurm (M.A.) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim. Seine Forschungsinteressen sind Housing Finance, Derivatives und Portfolio Management. Nebenberuflich lehrt er als Dozent an der Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart sowie an der Hochschule Esslingen in Bachelor- und Masterstudiengängen die Module Corporate Finance, Derivate, Financial Reporting & Analysis, Kreditrisiko-Modellierung, Portfolio-Management, Statistik und Wirtschaftsmathematik.   

See Also

Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien

All the Beauty in the World

The Metropolitan Museum of Art and...

Patrick Bringley

Paperback

$42.95 

Not in-store but you can order this

ADD +
Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien

至高无上：一场颠覆世界的人工智能竞赛

帕米-奥尔森...

Paperback

$55.95  $47.59

Not in-store but you can order this

ADD +
Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien

The Friction Project

How Smart Leaders Make the Right...

Robert I. Sutton

Paperback

$26.99 

In Stock 😊

ADD +
Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien

The Unauthorized Guide to Doing...

10 Secrets of the World's Greatest...

Des Dearlove (Suntop Media)

Paperback

$20.95 

Not in-store but you can order this

ADD +
Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien

The Friction Project

How Smart Leaders Make the Right...

Robert I. Sutton

Paperback

$36.99 

In Stock 😊

ADD +
Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien

Leadership Development for Smarter...

Confidently Build Lasting Habits,...

Susanne Ekström

Paperback

$35.95  $30.46

Not in-store but you can order this

ADD +