Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas: Theorie und Anwendungen in der Risikotechnik

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Klaus J. Schröter

Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas

Theorie und Anwendungen in der Risikotechnik

Klaus J. Schröter

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Paperback

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Springer Spektrum
21 July 2022

Economics & Business; Management & management techniques; Probability & statistics; Mathematical modelling; Maths for engineers

In diesem Buch lernen Sie die Vielfalt der Wechselwirkungen von Zufallsvariablen und unterschiedliche Ansätze ihrer theoretischen Beschreibung kennen. Im Fokus der Betrachtungen steht der Einsatz von Copulas; Sie lernen gezielt mit diesen zu operieren. Sie erfahren zunächst anhand umfangreicher Resultate und zahlreicher Beispiele, welche Ausprägungen von Abhängigkeitsstrukturen mit welchen Eigenschaften von Copulas korrespondieren. Anschließend lernen Sie ausgewählte Anwendungen der zuvor bereitgestellten Erkenntnisse kennen, die meist aus der Versicherungstechnik stammen. Sie erhalten beispielsweise einen Einblick in die speziellen Abhängigkeitsstrukturen in den Modellen der Erfahrungstarifierung. Eine Besonderheit stellt der Umgang mit Summen abhängiger Zufallsvariablen dar: Sie erfahren, wie auch ohne Vorliegen der häufigen Annahme der Unabhängigkeit die Verteilung der Summen bestimmt werden kann. Die Anwendungen und Untersuchungen werden zumeist durch Simulationen und Punktwolken illustriert.

By: Klaus J. Schröter
Imprint: Springer Spektrum
Country of Publication: Germany
Edition: 1. Aufl. 2022
Dimensions: Height: 235mm, Width: 155mm,
Weight: 617g
ISBN: 9783662654682
ISBN 10: 3662654687
Pages: 390
Publication Date: 21 July 2022
Audience: Professional and scholarly , Undergraduate
Format: Paperback
Publisher's Status: Active

Prof. Dr. Klaus J. Schröter ist Professor an der Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken, am Fachbereich Betriebswirtschaft. Er ist Aktuar und bei der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) in der Ausbildung zur Mathematik der Schadenversicherung tätig. Seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind mathematische Methoden und Modelle sowie ihre Anwendungen in den Finanzdienstleistungen.