Modelle der Zeitreihenanalyse

Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer

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Paperback

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Birkhauser Verlag AG
27 December 2017

Economics & Business; Probability & statistics; Stochastics

Series: Mathematik Kompakt

Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationären Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach stationärer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschließlich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil beschäftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen für stationäre Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung für Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa für die Kontrolltheorie, Ökonometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten.

By: Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer
Imprint: Birkhauser Verlag AG
Country of Publication: Switzerland
Edition: 1. Aufl. 2018
Dimensions: Height: 240mm, Width: 168mm, Spine: 9mm
Weight: 454g
ISBN: 9783319686639
ISBN 10: 3319686631
Series: Mathematik Kompakt
Pages: 159
Publication Date: 27 December 2017
Audience: Professional and scholarly , Undergraduate
Format: Paperback
Publisher's Status: Active

Zeitreihen und stationäre Prozesse.- Prognose.- Spektral Darstellung.- Filter.- Autoregressive Prozesse.- ARMA Prozesse.- Zustandsraum Modelle

Manfred Deistler ist emeritierter Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien Wolfgang Scherrer ist Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien